Quant2 [Quant] 퀀트 모델 - 1. 시계열 모멘텀 모델 (Time-Series Momentum Models) 시계열 모멘텀 모델은 추세에 집중하는 모델입니다. 특정 자산의 가격이 과거에 올랐던 추세를 기반으로, 현재 추세에서 앞으로도 계속 오를지 내릴지 가정하고 베팅하는 식입니다. 시계열 모멘텀의 가장 큰 특징은 다른 자산과 비교하는 것이 아니라, 해당 자산의 과거 자신과 비교한다는 점입니다.보통 다음과 같은 단계를 거쳐 모델을 구축합니다. 1. Look-back Period (회고 기간) 설정2. 신호 생성3. 포지션 진입 이는 단순하지만 시장의 심리적인 이유를 기반으로 수익을 내기 적절합니다. 간단한 파이썬 로직은 다음과 같습니다.# 12개월 시계열 모멘텀 계산 예시# 수익률 계산df['return_ly'] = df['close'] / df['close'].shift(252) -1# 매수 신호 제공df['s.. 2026. 3. 30. [Quant] 켈리 방정식 (Kelly Criterion) 1. 켈리 방정식이란?켈리 방정식은 1956년 벨 연구소의 존 켈리(John Kelly)가 고안한 수식입니다. 핵심은 간단합니다. 기댓값이 플러스(+)인 투자 기회에서, 장기적으로 복리 수익률을 최대화하기 위한 최적의 배팅 비율을 찾아내는 것입니다.2. 공식 살펴보기가장 기본적인 형태의 켈리 공식은 다음과 같습니다.$$f^* = \frac{bp - q}{b}$$$f^*$: 자산 대비 투자해야 할 최적의 비율$b$: 배당률 (순수익 비율, 예를 들어 1만 원을 걸어 1만 원을 더 벌면 $b=1$)$p$: 이길 확률 (승률)$q$: 질 확률 ($1 - p$)3. 쉬운 예시: 동전 던지기 게임앞면이 나오면 배팅금의 2배를 받고(수익률 100%), 뒷면이 나오면 배팅금을 모두 잃는 게임이 있다고 가정해 봅시다... 2026. 1. 15. 이전 1 다음
